跨期正套是什么

跨期正套是一种金融交易策略，通过利用不同到期日的金融工具之间的价格差异来获利。它通常涉及到期限不同的衍生品合约之间的交易，如期货合约、期权合约等。

跨期正套的目的是利用市场上存在的价格差异，通过买入低价的金融工具并卖出高价的金融工具，从中获得差价收益。这种策略基于市场上存在的价差，即同一金融工具在不同到期日的价格差异，即使市场整体波动，仍然可以获得稳定的收益。

举个例子来说，假设某期货合约的价格在短期内上涨，而同一合约在远期内的价格相对较低。一个跨期正套的交易者会同时买入短期期货合约并卖出远期期货合约，以获得这两个合约之间的价格差异。当合约到期时，交易者可以平仓并获得差价利润。

跨期正套策略要求交易者对市场有一定的判断和预测能力，需要对不同合约之间的价格关系进行分析和预测。交易者还需要密切关注市场的动态，及时调整仓位和交易策略，以确保获利的机会。

需要注意的是，跨期正套策略并非无风险，市场波动和不确定性都可能导致交易者遭受损失。因此，投资者在采用该策略时需要谨慎评估风险，并确保具备充足的交易知识和经验。